퀀터스4 실전 퀀트투자 성장가치전략(소형주) 전략알아보기 오늘은 무작정따라하기_성장가치전략을 시가총액 하위 20% 기업에만 투자하는 전략을 알아보겠습니다. 레츠~ 꼬우~! 1. 유니버스 및 기본필터 선택 유니버스는 한국을 선택합니다. 기본필터에서 걸러낼 종목들을 체크해주는데 전부다 체크해주면 됩니다. 특히 마지막에 소형주 하위20%만을 반드시 체크해서 이전 전략과 차별을 줍니다. 2. 팩터 선택 가치팩터는 PER, PSR, POR, PGPR을 선택해줍니다. 각 팩터들에 관해서는 차례차례 자세히 포스팅하겠습니다. 성장팩터로는 순이익성장률, 영업이익성장률, 매출총이익성장률, 매출액성장률을 클릭해줍니다. 여기서 QoQ는 Quarter on Quarter 의 약자로 쿼터 온 쿼터라고 읽습니다. 전분기대비 이번분기를 의미합니다. 예를 들어 현재 4분기 실적이 나왔다고 .. 2023. 7. 17. 무작정따라하기_성장가치 백테스트 결과 이번에는 앞선 포스팅에서 전략팩터를 알아본 무작정따라하기_성장가치전략의 백테스트 결과를 알아보겠습니다. 두구두구두구~~~ 기대가 많이 됩니다. 먼저 누적수익 데이터를 감상해 보겠습니다. 짜란~ 너무나 아름다운 차트입니다. 연복리수익(CAGR) 무려 40.16%가 나왔습니다. 밴치마크 7.5%에 비해서 6배가까이 되는 연복리 수익률입니다. 참고하실 점은 이 전략으로 20년간 투자를 했다면 원금이 무려 921배나 되었고 밴치마크는 3배밖에 안되었습니다. 말도 안되는 수익률입니다. * 좌측라인은 해당전략이고 우측라인은 밴치마크입니다. 최근 1년간 수익률도 18.76%로 상당히 높습니다. 최근 3년간 수익률도 연 23.35%이고 최근 10년간 수익률도 연 19.56%이며 전기간 수익률은 연 40.16%입니다. .. 2023. 7. 17. 무작정따라하기_성장가치전략 전략 알아보기 안녕하세요~ 오늘은 개별주퀀트전략 중에 무작정따라하기_성장가치전략설명을 알아보겠습니다~ 렛츠~ 꼬우~ 무작정따하기_성장가치전략은 강환국님께서 전략을 짜시고 공개하셨고 설명하기도 쉽고 성과도 좋아서 포스팅을 하게되었습니다. 1. 유니버스 및 필터적용 유니버스는 한국을 선택해주시고 기본필터를 위와같이 모두 체크해서 배제해 줍니다. PTP는 미국주식에 적용되는 사항이고 소형주하위20%는 다음 포스팅에서 다룰 예정이라 이번 전략은 모든 시총의 주식을 대상으로 하였습니다. 2. 팩터선택 가치팩터는 PER PSR POR PGPR을 선택해줍니다. 성장팩터는 순이익성장률, 영업이익성장률, 매출총이익성장률, 매출액성장률을 선택해줍니다. 3. 초기투자금액 및 거래수수료 설정 초기 투자 금액음 1천만원, 거래수수료는 0.5.. 2023. 7. 17. 실전 퀀트투자를 실행해봅시다. (feat. 퀀터스) 앞선 포스팅에서 퀀트투자란 무엇인가에 대해 개략적으로 알아보았습니다. 이번 포스팅에서는 그렇다면 실전으로 퀀트투자를 하기위해서 어떠한 과정을 거쳐야 하는지에 대해 알아보겠습니다. 저는 퀀트투자를 알게 되고 난 후 부터 외국 투자사이트나 차트사이트 등을 통해 주가데이터 등을 수집하고 그것을 엑셀에서 정리하여(데이터클리닝, 수정주가 산출) 백테스트를 돌렸습니다. 또 미래에 리밸런싱을 할 경우에 실시간으로 주가데이터를 받기 위해서 구글스프레드시트를 통해 실시간 주가데이터를 받아서 바로바로 리밸런싱 판단을 할 수 있게 시트를 짜곤 했습니다. 말만 들어도 복잡하고 쉽지 않은 작업입니다. 역시 돈은 쉽게 버는게 아니구나 라고 느끼셨을 수도 있습니다. 그러나 이러한 수고로움과 복잡함 없이 요즘에는 퀀트투자를 위한 많.. 2023. 7. 3. 이전 1 다음
