오늘은 무작정따라하기_성장가치전략을 시가총액 하위 20% 기업에만 투자하는 전략을 알아보겠습니다.
레츠~ 꼬우~!
1. 유니버스 및 기본필터 선택
유니버스는 한국을 선택합니다.
기본필터에서 걸러낼 종목들을 체크해주는데 전부다 체크해주면 됩니다.
특히 마지막에 소형주 하위20%만을 반드시 체크해서 이전 전략과 차별을 줍니다.
2. 팩터 선택
가치팩터는 PER, PSR, POR, PGPR을 선택해줍니다.
각 팩터들에 관해서는 차례차례 자세히 포스팅하겠습니다.
성장팩터로는 순이익성장률, 영업이익성장률, 매출총이익성장률, 매출액성장률을 클릭해줍니다.
여기서
QoQ는 Quarter on Quarter 의 약자로 쿼터 온 쿼터라고 읽습니다.
전분기대비 이번분기를 의미합니다.
예를 들어 현재 4분기 실적이 나왔다고 하면 바로 직전인 3분기 실적 대비 4분기 실적을 의미합니다.
YoY는 Year on Year 의 약자로 이어 온 이어라고 읽습니다.
전년 동기대비 올해해당분기를 의미합니다.
예를 들어 현재 2분기 실적이 나왔다고 하면 전년도 2분기 실적 대비 올해 2분기 실적을 의미합니다.
3. 초기 투자금액 및 거래 수수료 설정
초기투자금액은 1천만원 설정해주고
거래수수료는 0.5% 설정해줍니다.
소형주라서 보수적으로 1%를 설정해주어도 수익률은 조금 떨어지겠지만 대세에 지장없으므로 무방합니다.
4. 리밸런싱기간 설정 및 종목 수 설정
리밸런싱기간은 분기별로 해주시고
종목수는 20종목으로합니다.
소형주라서 거래량 부족이나 시드가 큰 경우에 리밸런싱할 시에 매수 물량 소화를 다 못하는 경우가 생길 수 있으므로
넉넉하게 30~40종목을 선택한 후에 그때그때 거래에 문제가 없는 종목을 선택해서 투자해도 좋습니다.
5. 기간설정
백테스트 기간은 현재 퀀터스에서 지원하는 최대기간인 2003.01.01.부터 현재까지로 설정해줍니다.
오늘은 전략설정까지 포스팅하고 대망의 백테스트 결과는 다음 포스팅에서 바로 공개하겠습니다.
저처럼 퀀트 전략 구성 및 백테스트와 그에 맞는 실시간 포트폴리오 종목추출을 하고 싶으시다면
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모두들 부자되셨으면 좋겠습니다. 성.투.!!
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