추천인코드3 실전 퀀트투자 성장가치전략(소형주) 전략알아보기 오늘은 무작정따라하기_성장가치전략을 시가총액 하위 20% 기업에만 투자하는 전략을 알아보겠습니다. 레츠~ 꼬우~! 1. 유니버스 및 기본필터 선택 유니버스는 한국을 선택합니다. 기본필터에서 걸러낼 종목들을 체크해주는데 전부다 체크해주면 됩니다. 특히 마지막에 소형주 하위20%만을 반드시 체크해서 이전 전략과 차별을 줍니다. 2. 팩터 선택 가치팩터는 PER, PSR, POR, PGPR을 선택해줍니다. 각 팩터들에 관해서는 차례차례 자세히 포스팅하겠습니다. 성장팩터로는 순이익성장률, 영업이익성장률, 매출총이익성장률, 매출액성장률을 클릭해줍니다. 여기서 QoQ는 Quarter on Quarter 의 약자로 쿼터 온 쿼터라고 읽습니다. 전분기대비 이번분기를 의미합니다. 예를 들어 현재 4분기 실적이 나왔다고 .. 2023. 7. 17. 무작정따라하기_성장가치 백테스트 결과 이번에는 앞선 포스팅에서 전략팩터를 알아본 무작정따라하기_성장가치전략의 백테스트 결과를 알아보겠습니다. 두구두구두구~~~ 기대가 많이 됩니다. 먼저 누적수익 데이터를 감상해 보겠습니다. 짜란~ 너무나 아름다운 차트입니다. 연복리수익(CAGR) 무려 40.16%가 나왔습니다. 밴치마크 7.5%에 비해서 6배가까이 되는 연복리 수익률입니다. 참고하실 점은 이 전략으로 20년간 투자를 했다면 원금이 무려 921배나 되었고 밴치마크는 3배밖에 안되었습니다. 말도 안되는 수익률입니다. * 좌측라인은 해당전략이고 우측라인은 밴치마크입니다. 최근 1년간 수익률도 18.76%로 상당히 높습니다. 최근 3년간 수익률도 연 23.35%이고 최근 10년간 수익률도 연 19.56%이며 전기간 수익률은 연 40.16%입니다. .. 2023. 7. 17. 무작정따라하기_성장가치전략 전략 알아보기 안녕하세요~ 오늘은 개별주퀀트전략 중에 무작정따라하기_성장가치전략설명을 알아보겠습니다~ 렛츠~ 꼬우~ 무작정따하기_성장가치전략은 강환국님께서 전략을 짜시고 공개하셨고 설명하기도 쉽고 성과도 좋아서 포스팅을 하게되었습니다. 1. 유니버스 및 필터적용 유니버스는 한국을 선택해주시고 기본필터를 위와같이 모두 체크해서 배제해 줍니다. PTP는 미국주식에 적용되는 사항이고 소형주하위20%는 다음 포스팅에서 다룰 예정이라 이번 전략은 모든 시총의 주식을 대상으로 하였습니다. 2. 팩터선택 가치팩터는 PER PSR POR PGPR을 선택해줍니다. 성장팩터는 순이익성장률, 영업이익성장률, 매출총이익성장률, 매출액성장률을 선택해줍니다. 3. 초기투자금액 및 거래수수료 설정 초기 투자 금액음 1천만원, 거래수수료는 0.5.. 2023. 7. 17. 이전 1 다음
