자산배분2 정적자산배분 올웨더 포트폴리오 정적자산배분에 대해 알아보겠습니다. 정정 자산배분은 자산군의 비중을 정해놓고 정해진 리밸런싱 기간에 변동된 자산가격을 보고 비중을 다시 맞춰주는 전략입니다. 각 자산군들의 가격변동을 겪으면서 처음에 비중을 유지하지 않고 리밸런싱 기간이 되면 각각 비중이 달라져있기 때문에 올라간 놈은 팔고 내려간놈은 비중대로 더 사면 됩니다. 만약 무조건 오르기만하는 자산이 있다면 당연히 그 자산을 매수하면 되겠지만 세상에 그런 자산은 존재하지 않습니다. 주식의 경우 개별주는 -80%, -90%도 비일비재하며 지수의 경우 -60%까지도 떨어질수 있습니다. 이러한 리스크를 줄이기 위해 정적자산배분을 하는 것입니다. 주식이 내려가면 채권이 올라가고, 경기가 좋지 않으면 금값이 올라가고 물가가 올라가면 오일등이 올라가는것 처럼.. 2023. 7. 10. 퀀트투자란 무엇인가? 안녕하세요 오늘은 퀀트투자에 대해 알아보겠습니다. 일반적으로 주식이나 코인등에 투자를 하실때 가치투자나 스윙 또는 데이 트레이딩을 많이 합니다. 이러한 투자방법의 단점으로는 투자자 개인의 판단이 개입이 되어 투자를 그르칠 위험이 크다는 것입니다. 기본적으로 투자자의 판단은 인간의 본능과 관계가 있는데 인간은 본능적으로 수익보다는 손해를 보기 싫어한다는 점이 그 핵심입니다. 수익에는 둔감하지만 손해에는 민감하기 때문에 조금만 손해를 봐도 버티지 못하고 손절을 한다든지, 수익이 났던 기억보다는 손해를 본 기억이 강렬하다든지 하는 인간의 뇌활동 과정이 투자를 그르치게 되는 것입니다. 그렇다면 이런 인간의 판단을 배제하고 투자를 할 수 있는 방법이 없을까요? 그 대안으로 나온 투자방법이 바로 퀀트투자입니다. 퀀.. 2023. 7. 3. 이전 1 다음
