안녕하세요 오늘은 퀀트투자에 대해 알아보겠습니다.
일반적으로 주식이나 코인등에 투자를 하실때 가치투자나 스윙 또는 데이 트레이딩을 많이 합니다.
이러한 투자방법의 단점으로는 투자자 개인의 판단이 개입이 되어 투자를 그르칠 위험이 크다는 것입니다.
기본적으로 투자자의 판단은 인간의 본능과 관계가 있는데
인간은 본능적으로 수익보다는 손해를 보기 싫어한다는 점이 그 핵심입니다.
수익에는 둔감하지만 손해에는 민감하기 때문에 조금만 손해를 봐도 버티지 못하고 손절을 한다든지,
수익이 났던 기억보다는 손해를 본 기억이 강렬하다든지 하는 인간의 뇌활동 과정이 투자를 그르치게 되는 것입니다.
그렇다면 이런 인간의 판단을 배제하고 투자를 할 수 있는 방법이 없을까요?
그 대안으로 나온 투자방법이 바로 퀀트투자입니다.
퀀트투자란 쉽게 말해서 수치를 기반으로 한 규칙투자입니다.
정량적으로 나와 있는 숫자로된 데이터를 통해 규칙을 만들어 그것에 따라서 그대로 플랜을 실행하는 투자방법입니다.
퀀트투자의 장점은 앞서 말했듯 인간의 판단이 들어가지 않는 다는 점입니다.
인간이 할 수 있는 모든 편향적인 판단들을 배제할 수 있게 되어 투자의 실패확률을 줄일 수 있습니다.
두번째 장점은 퀀트투자는 백테스트가 가능하다는 점입니다.
백테스트란 자신이 수립한 퀀트전략을 지난 기간의 데이터를 통해 그대로 수행해서 과거에 이 전략으로 투자를 했다면 결과가 어땠을까를 시뮬레이션 해보는 것입니다.
이렇게 백테스트를 통해서 자신의 전략이 과거에 잘 먹혔는지 또한 수익률이나 최대손실(MDD)이 몇%나 났었는지등의 투자데이터를 확인할 수 있습니다.
이런 확인 작업을 통해 이 전략이 투자하기에 유효한 전략인가를 검토할 수 있기 때문에 투자의 성공확률을 높일 수 있습니다.
다만 과거의 자료를 이용한 백테스트가 미래의 투자실적을 보장해주진 않습니다.
과거의 긴 시간동안의 투자성과를 통해 인간행동학적인 투자실태를 검증하고 미래에도 그럴 확률이 높다는 정도로 받아 들이면 됩니다.
그렇다면 이러한 과거의 데이터 수집과 백테스트는 어디서 하는지?
당장 내가 세운 전략에 실전투자는 어떻게 해야되는지?
궁금해지셨을 겁니다.
다음 포스팅에서 바로 이어가도록 하겠습니다~!
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